财智坊:标准普尔指数黄金交叉回溯测试 后市看高一线

原标题:【金融启示录】财智坊:标准普尔指数黄金交叉回溯测试 后市看高一线指数已接近完全收复新冠肺炎疫情爆发以来的跌幅,但踏入6月后,整体标指走势只是处于3000至3200点左右高枱反复横行,并没有再进一步向上攀升。个中原因,相信与

集中吸纳科技股和新经济股份,甚至倾向流入一些重磅指数成份股有一定关系。事实上,标指近月来走势,与股价高于50天线中线】,即指数虽然处于横行状况,但近500只指数成份股股价高于50天线比率,却持续减,不算健康表现。不过,近日标指中线%强弱分界找到支持,并且摆脱一顶低于一顶的形态。隔晚标指中线%较高水平,显示熊背驰情况已有所修订。如果随后市宽确认呈反复回升,有利标指后市创新高。

测试(backtest),策略是当出现黄金交叉讯号时买入标指(或其ETF,如SPY),并且在持有不同交易日数,或当出现死亡交叉讯号(即50天移动平均线线相交)时平仓

图2从附图可见,标指发出黄金交叉讯号后入市,踏入首个交易日至100个交易日平均表现,都可以录得正回报,且随着持货时间愈长,平均表现便愈高。上升比例(即13次发出讯号后,有多少次可以录得正回报),大部份约达七成或以上,不少上升比例更高达8成以上。相信出现如斯情况,或与美股过去三十年以来,大部份时间保持反复上升的走势有一定的关系。无论如何,目前标指发出黄金交叉讯号,从回溯测试显示,后市发展料可望看高一线。

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